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トラリピバックテスト(2011年の答え合わせ?)

2011年のデータをまるごと使って、
トラリピのバックテストをしてみました。

バックテストの目的は、最適な利食い幅を見つめるため。
2012年が2011年と同じ動きをする訳ではないので、
あくまでも参考ですが・・・


<バックテストの基本的な条件>
豪ドル・円  買い
トラップ幅: 0.5円
数量:    1,000通貨単位
利食い幅: 0.1円~1.0円 (0.1円間隔でバックテスト)


■2011年フルカバーのパターン

 2011年の豪ドル円は、89.98~72.02で推移しました。

 この範囲を全てカバーするように設定した場合の
 バックテスト結果は以下のようになりました。
  トラリピ設定数: 36本
  最適な利食い幅: 0.7円
  年間利益:   161,000円

2011 traprep 89.1-72.1



■トラリピ設定範囲を限定したパターン

 次に、トラリピの設定範囲を限定したパターンを3つ。
 上から順に、だんだん範囲が狭くなっています。

 (1) 87.6~77.1
 (2) 87.6~80.1
 (3) 87.6~83.1


 (1)の結果
  トラリピ設定数: 22本
  最適な利食い幅: 0.7円
  年間利益:   133,700円

2011 traprep 87.6-77.1


 (2)の結果
  トラリピ設定数: 16本
  最適な利食い幅: 0.7円
  年間利益:   85,400円

2011-801.png


 (3)の結果
  トラリピ設定数: 10本
  最適な利食い幅: 0.7円
  年間利益:   52,500円

2011 traprep 87.6-83.1


結局、どのパターンでも、利食い幅は0.7円が最適 という結果になりました。


なお、
  • マネックスFXを想定して、手数料は0円、スプレッドは4pipsで手動トラリピすることを想定して計算しています。
  • ただし、使用しているデータはマネックスFXから配信されたものではありません。また、1時間データをベースにしていますので、1時間の間に大きく動いた場合は正しく計算されていません。

あくまでも、ご参考用ということで。







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