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トラリピバックテスト(2012年1月~7月)

以前の記事で、 2011年のデータをまるごと使って、
トラリピのバックテストをしましたが、

今回は、2012年1月~7月のデータを使って、
バックテストをしてみました。

バックテストの目的は、最適な利食い幅を見つけるため。
過去データと同じ動きをする訳ではないので、
あくまでも参考ですが・・・


<バックテストの基本的な条件>
豪ドル・円  買い
トラップ幅: 0.5円
数量:    1,000通貨単位
利食い幅: 0.1円~1.0円 (0.1円間隔でバックテスト)


上記の条件で、トラリピのレンジを変えて、
いくつかのパターンでテストしています。


(1) 2012年1月~7月 [レンジ: 87.6円~74.6円]

 2012年の豪ドル円は、88.6~74.4で推移しています。
 この範囲を全てカバーするように87.6~74.6で設定した場合の結果です。

  トラップ設定数: 27本
  最適な利食い幅: 0.9円
  利益合計:   74,700円

2012-01-07_1.png


(2) 2012年1月~7月 [レンジ: 87.6円~77.6円]

  トラップ設定数: 21本
  最適な利食い幅: 0.9円
  利益合計:   68,400円

2012-01-07_2.png


(3) 2012年1月~7月 [レンジ: 86.6円~80.6円]

  トラップ設定数: 13本
  最適な利食い幅: 0.9円
  利益合計:   45,000円

2012-01-07_4.png


結局、(1)~(3)のどのパターンでも、
 利食い幅は0.9円が最適
という結果になりました。

ちなみに、2011年のデータを使ったときは、0.7円が最適という結果でした。

うーん・・・、この結果を受けて、0.7円に設定している利食い幅を0.9円にすべきかどうか・・・・
判断がつかないので、2011年1月~2012年7月のデータをまるごとやってみました。


(4) 2011年1月~2012年7月 [レンジ: 87.6円~74.6円]

  トラップ設定数: 27本
  最適な利食い幅: 1.0円
  利益合計:   227,000円

2011-2012-07_1.png


(5) 2011年1月~2012年7月 [レンジ: 87.6円~77.6円]

  トラップ設定数: 21本
  最適な利食い幅: 0.8円
  利益合計:   196,800円

2011-2012-07_2.png


(6) 2011年1月~2012年7月 [レンジ: 86.6円~80.6円]

  トラップ設定数: 13本
  最適な利食い幅: 0.8円
  利益合計:   127,200円

2011-2012-07_4.png




(4)の74.6~87.6の範囲だと、1.0円が最適になっていますが、
そんなに下までトラリピを設定していないので、
それ以外のパターンを参考にしたいと思います。

(5)(6)のパターンでは、
利食い幅は0.8円が最適という結果です。


前回の結果 も合わせて考えると、

  2011年は0.7円、
  2012年は0.9円、
  通算では0.8円、


が最適、、、ということかな??

とりあえず、今後は、 利食い幅0.8円 にしておこう!!



なお、
  • SBIFXトレードを使用することを想定して、手数料は0円、スプレッドは0.99銭で計算しています。 SBIFXトレードは、1単位から取引ができて、スプレッドが狭く、スワップも高いので手動トラリピにおすすめです。
  • ただし、バックテストに使用したデータはSBIFXトレードから配信されたものではありません。また、1時間データをベースにしていますので、1時間の間に大きく動いた場合は正しく計算されていません。

あくまでも、ご参考用ということで。


SBIFXトレード


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[ 2012/08/18 17:30 ] ゆったり運用方法 | TB(0) | CM(2)

トラリピバックテスト(2011年の答え合わせ?)

2011年のデータをまるごと使って、
トラリピのバックテストをしてみました。

バックテストの目的は、最適な利食い幅を見つめるため。
2012年が2011年と同じ動きをする訳ではないので、
あくまでも参考ですが・・・


<バックテストの基本的な条件>
豪ドル・円  買い
トラップ幅: 0.5円
数量:    1,000通貨単位
利食い幅: 0.1円~1.0円 (0.1円間隔でバックテスト)


■2011年フルカバーのパターン

 2011年の豪ドル円は、89.98~72.02で推移しました。

 この範囲を全てカバーするように設定した場合の
 バックテスト結果は以下のようになりました。
  トラリピ設定数: 36本
  最適な利食い幅: 0.7円
  年間利益:   161,000円

2011 traprep 89.1-72.1



■トラリピ設定範囲を限定したパターン

 次に、トラリピの設定範囲を限定したパターンを3つ。
 上から順に、だんだん範囲が狭くなっています。

 (1) 87.6~77.1
 (2) 87.6~80.1
 (3) 87.6~83.1


 (1)の結果
  トラリピ設定数: 22本
  最適な利食い幅: 0.7円
  年間利益:   133,700円

2011 traprep 87.6-77.1


 (2)の結果
  トラリピ設定数: 16本
  最適な利食い幅: 0.7円
  年間利益:   85,400円

2011-801.png


 (3)の結果
  トラリピ設定数: 10本
  最適な利食い幅: 0.7円
  年間利益:   52,500円

2011 traprep 87.6-83.1


結局、どのパターンでも、利食い幅は0.7円が最適 という結果になりました。


なお、
  • マネックスFXを想定して、手数料は0円、スプレッドは4pipsで手動トラリピすることを想定して計算しています。
  • ただし、使用しているデータはマネックスFXから配信されたものではありません。また、1時間データをベースにしていますので、1時間の間に大きく動いた場合は正しく計算されていません。

あくまでも、ご参考用ということで。







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